тоже самое и с PyQt, но там ещё нужно подключать sip
from distutils.core import setup
import py2exe
setup(windows=['prg.py'], options={'py2exe': {'dll_excludes': ['MSVCP90.dll'],'includes':['sip']}})
вот так оно соберётся, но будет просить модуль QtCore не смотря на то что само приложение работает без явного импорта QtCore когда запускаеш его не откомпиленным (*.ру), а когда соберёш то просит QtCore. пришлось добавить строчку в исходник
from PyQt4 import QtCore
вот тут я не совсем понимаю почему так