Microsoft XNA (англ. XNA's Not Acronymed[1]) - набор инструментов с управляемой средой времени выполнения, созданный Microsoft, облегчающий разработку и управление компьютерными играми. XNA стремится освободить разработку игр от написания "повторяющегося шаблонного кода"[2] и объединить различные аспекты разработки игр в одной системе
Разработка игр на XNA ведется в Visual Studio. Для того чтобы начать писать на XNA вам необходимо скачать XNA Framework и XNA Game Studio - их можно скачать с официального сайта Microsoft.
После чего в студии появится тип проекта XNA Game Studio, можно начинать творить)

Также хочу обратить ваше внимание на встроенный стартер кит, его можно открыть и поизучать.
Ссылки
Официальный сайт (eng)
xnadev.ru - Сообщество русских XNA разработчиков
Планета XNA
ru.ziggyware.com - xna-related новости, статьи
Обьемная книга по основам работы с XNA, включает как 2d так и 3d графику
GeneralXnaForms - Библиотека реализует возможность построения пользователем достаточно сложного, много оконного и гибкого интерфейса
xna.gamedev.ru - Сообщество разработчиков под XNA на GameDev.ru
Коллекция видео-уроков на techdays.ru
Видео игр, реализованных на XNA с youtube